Modelagem da volatilidade dos índices financeiros Ibovespa, Dow Jones e standard Poors utilizando modelos da classe ARCH

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TextoIdioma: (Por) Detalhes da publicação: Lavras, MG (Brasil): 2003. Descrição: 91 pAssunto(s):

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Summaries (Eng, Por); Bibliography p. 87-91; 7 illus.; 10 tables